十五分钟期货指标公式

下面我将为您提供一个“多周期共振”的15分钟期货交易指标组合方案，这个方案不是单一的指标，而是一个系统，因为它单一指标在震荡市中容易失效，而多指标组合可以互相验证，提高信号的可靠性。

这个方案的核心思想是：

1. 趋势方向（用均线）：判断当前市场是多头还是空头，顺势而为。
2. 动能强弱（用MACD）：判断趋势的强度和潜在的转折点。
3. 支撑阻力（用布林带）：判断价格所处的位置，是超买超卖还是趋势延续。

经典趋势动能组合 (适合新手)

这个组合简单直观,容易理解，非常适合初学者建立交易系统。

指标构成

• 均线系统: 用于判断趋势方向。
• MACD: 用于确认趋势动能和寻找入场点。
• 成交量: 作为辅助确认信号。

公式与参数设置 (以文华财经、博易大师等国内主流软件为例)

A. 均线系统

我们使用一组短期和长期均线,当短期均线上穿长期均线时，视为多头信号；反之，则为空头信号。

• MA1 (快线): MA(CLOSE, 5) (5周期简单移动平均线)
• MA2 (慢线): MA(CLOSE, 20) (20周期简单移动平均线)

B. MACD指标

MACD默认参数就非常适合15分钟周期,无需修改。

• DIF: EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
• DEA: EMA(DIF, 9)
• MACD柱: (DIF - DEA) * 2

C. 成交量

• VOL: VOLUME (直接使用软件自带的成交量指标)
• VMA: MA(VOLUME, 20) (20周期均量线，用于判断成交量是否放大)

交易信号解读 (金叉/死叉系统)

做多信号 (买入):

1. 趋势确认: MA1 (5周期均线) 从下向上穿越 MA2 (20周期均线)，形成“金叉”。
2. 动能确认: MACD指标中，DIF 线从下向上穿越 DEA 线，形成“金叉”。
3. 量能确认: 当日成交量 VOL 明显放大，并站上 VMA (20周期均量线)。
4. 入场时机: 当以上三个条件同时满足时，在下一根K线的开盘价或回调时介入。

止损设置:

• 止损位设在最近一个低点下方,或者设在 MA2 均线下方。

止盈设置:

• 止盈位可以根据风险回报比来设定,1:1.5 或 1:2。
• 当 MA1 从上向下穿越 MA2 形成“死叉”时，全部平仓。

做空信号 (卖出):

1. 趋势确认: MA1 (5周期均线) 从上向下穿越 MA2 (20周期均线)，形成“死叉”。
2. 动能确认: MACD指标中，DIF 线从上向下穿越 DEA 线，形成“死叉”。
3. 量能确认: 当日成交量 VOL 放大，但价格下跌（放量下跌）。
4. 入场时机: 当以上三个条件同时满足时，在下一根K线的开盘价或反弹时入场。

止损设置:

• 止损位设在最近一个高点上方,或者设在 MA2 均线上方。

止盈设置:

• 止盈位可以根据风险回报比设定。
• 当 MA1 从下向上穿越 MA2 形成“金叉”时，全部平仓。

布林带+KDJ超买超卖组合 (适合震荡和趋势行情)

这个组合更侧重于寻找短期的转折点和精准的入场时机。

指标构成

• 布林带: 判断价格通道和超买超卖状态。
• KDJ: 短期超买超卖的灵敏指标。

公式与参数设置

A. 布林带

使用软件默认参数即可。

• 中轨: MA(CLOSE, 20) (20周期均线)
• 上轨: MIDDLE + 2 * STD(CLOSE, 20) (中轨 + 2倍标准差)
• 下轨: MIDDLE - 2 * STD(CLOSE, 20) (中轨 - 2倍标准差)

B. KDJ指标

• RSV: (CLOSE - LLV(LOW, 9)) / (HHV(HIGH, 9) - LLV(LOW, 9)) * 100
• K线: SMA(RSV, 3, 1)
• D线: SMA(K, 3, 1)
• J线: 3 * K - 2 * D

交易信号解读

做多信号 (买入):

1. 位置判断: 价格从布林带下轨反弹，并站稳在下轨和中轨之间。
2. 超卖反弹: KDJ指标在低位（如20以下或30以下）形成“金叉”（K线上穿D线）。
3. 趋势过滤 (可选): 布林带中轨方向向上，表明整体趋势偏多。
4. 入场时机: 当价格回踩布林带中轨获得支撑，且KDJ指标在50以下再次形成金叉时，是较好的做多时机。

止损设置:

• 止损设在布林带下轨下方。

做空信号 (卖出):

1. 位置判断: 价格从布林带上轨回落，并站稳在上轨和中轨之间。
2. 超买回落: KDJ指标在高位（如80以上或70以上）形成“死叉”（K线下穿D线）。
3. 趋势过滤 (可选): 布林带中轨方向向下，表明整体趋势偏空。
4. 入场时机: 当价格反弹至布林带中轨遇到阻力，且KDJ指标在50以上再次形成死叉时，是较好的做空时机。

止损设置:

• 止损设在布林带上轨上方。

重要提醒与风险提示

1. 没有“圣杯”: 任何指标公式都不是100%准确的，它们是辅助你做决策的工具，而不是预测未来的水晶球。
2. 历史测试: 在使用任何新指标或系统之前，必须对你交易的品种进行历史数据回测，看看它在过去的表现如何，找到最适合的参数。
3. 品种特性: 不同期货品种（如螺纹钢、豆粕、PTA）的波动特性不同，可能需要微调指标参数。
4. 资金管理: 这是交易中最重要的一环！永远不要在一次交易中投入过多资金，单笔亏损绝不能超过总资金的2%-5%。
5. 市场环境: 在单边趋势行情中，方案一效果更好；在震荡行情中，方案二可能更有效，要学会识别当前的市场环境。
6. 结合基本面: 短期技术指标在突发性重大消息（如非农数据、央行决议）面前可能会失效，关注基本面新闻可以让你避免“踩雷”。

总结建议: 对于初学者，我强烈推荐您从方案一（经典趋势动能组合）开始，它逻辑清晰，易于执行，当您对这个系统有了深刻的理解和稳定的盈利后，再尝试结合方案二，或者将两者融合，形成更完善的个人交易系统。

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