期货日线高低点交易系统如何盈利？

1. 核心理念与逻辑
2. 具体识别方法
3. 交易系统构建（入场、出场、止损）
4. 资金管理
5. 策略的优势与劣势
6. 进阶与注意事项

核心理念与逻辑

日线高低点交易的核心思想是：“趋势是你的朋友，而高低点是趋势的起点、终点和转折点。”

• 顺势而为：在一个上升趋势中，价格会不断创出更高的高点（Higher Highs, HH）和更高的低点（Higher Lows, HL），我们交易的重点就是寻找在上升趋势中的回调低点（HL）附近做多。
• 逆势抢反弹：在一个下降趋势中，价格会不断创出更低的低点（Lower Lows, LL）和更低的高点（Lower Highs, LH），我们交易的重点就是寻找在下降趋势中的反弹高点（LH）附近做空。
• 突破与反转：当一个上升趋势被打破，价格无法再创出新高，反而开始创出更低的低点时，就可能意味着趋势的反转或转为震荡，反之亦然。

这个策略就是在上升趋势的“山谷”（低点）买入，在下降趋势的“山峰”（高点）卖出。

具体识别方法

如何准确识别一个“高低点”？这是策略成功的关键，以下是几种常用的方法，可以单独使用，也可以结合使用。

a. 裸K线法（最基础）

这是最直观的方法,完全依赖K线本身的结构。

• 低点：一根K线的最低价，同时低于其左边一根和右边一根K线的最低价，形态上像一个“V”或“U”形的底部。
• 高-点：一根K线的最高价，同时高于其左边一根和右边一根K线的最高价，形态上像一个“^”或“∩”形的顶部。

优点：简单直接，没有滞后性。 缺点：在震荡行情中容易产生“假高低点”，被频繁打脸。

b. 均线辅助法（最常用）

利用均线来过滤和确认高低点的有效性。

• 定义趋势：首先用均线（如20日、60日均线）判断当前大趋势。
  • 价格在均线上方,视为上升趋势。
  • 价格在均线下方,视为下降趋势。
• 寻找高低点：
  • 上升趋势：当价格回调至均线附近（或略低于均线）并受到支撑反弹时，这个回调的低点就构成了一个有效的“低点”。
  • 下降趋势：当价格反弹至均线附近（或略高于均线）并遇到阻力回落时，这个反弹的高点就构成了一个有效的“高点”。

优点：通过均线过滤了很多震荡中的无效信号，提高了信号的可靠性。 缺点：均线具有滞后性，可能会错过最佳的入场点位。

c. 指标辅助法（更量化）

使用技术指标来辅助判断高低点的“力度”和“可能性”。

• MACD：
  • 低点：价格创出新低，但MACD指标没有创出新低（底背离），这是一个强烈的反转信号，预示着低点的到来。
  • 高点：价格创出新高，但MACD指标没有创出新高（顶背离），预示着高点的到来。
• RSI/KDJ：
  • 当价格处于上升趋势时,RSI回调至30-40的超卖区后再次回升，该位置的低点值得关注。
  • 当价格处于下降趋势时,RSI反弹至60-70的超买区后再次回落，该位置的高点值得关注。

优点：信号更量化，有助于提前预判反转。 缺点：指标在震荡行情中容易失效，产生钝化或误导信号。

交易系统构建（入场、出场、止损）

一个完整的交易系统,必须包含明确的规则。

a. 入场规则

结合上述识别方法,可以制定以下入场规则（以做多为例）：

1. 趋势判断：价格位于20日均线上方，处于上升趋势。
2. 信号确认：
   • 方法一（裸K线）：价格回调，形成了一个有效的“低点”形态，并且低点后的一根K线收出阳线，确认了支撑有效。
   • 方法二（均线）：价格回调至20日均线附近，获得支撑并开始掉头向上。
   • 方法三（指标）：在回调过程中，RSI进入超卖区（如<40）后开始金叉。
3. 执行入场：在满足以上条件后，在下一根K线的开盘价或突破低点阳线最高价时，果断买入。

做空规则则完全相反。

b. 出场规则（止盈）

止盈是交易中至关重要的一环,它决定了你的盈利水平。

1. 目标位测算：
   • 比例法：测量前一波上涨/下跌的幅度，按同等幅度或斐波那契比例（如0.618, 1.0）来设定目标。
   • 支撑阻力法：寻找前一个重要的高点作为多单的止盈点，或前一个重要的低点作为空单的止盈点。
2. 趋势跟踪法：
   • 移动止损：做多后，将止损位设置在低点下方，随着价格上涨，不断上移止损位（上移到前一个低点下方），让利润奔跑，直到价格跌破移动止损位再出场。
   • 均线出场：价格跌破关键的均线（如20日均线），作为离场信号。
3. 信号反转法：
   • 做多：在你入场的低点之后，市场形成了第一个“高点”形态，可以考虑全部或部分平仓。
   • 做空：在你入场的高点之后，市场形成了第一个“低点”形态，可以考虑全部或部分平仓。

c. 止损规则（保命）

止损是生存之本,没有止损，一切都是空谈。

1. 固定点数止损：在入场点下方（做多）或上方（做空）设置一个固定的止损距离，例如50个点或100个点，简单，但不够灵活。
2. 关键点止损（推荐）：
   • 做多：止损位设置在你所交易的“低点”的下方，如果这个低点被有效跌破，说明你的交易逻辑可能出错，必须离场。
   • 做空：止损位设置在你所交易的“高点”的上方。
3. ATR止损：根据平均真实波幅来设置止损，设置2倍的ATR作为止损距离，这样在波动大的市场中，止损空间会更大，避免被正常波动洗出去；在波动小的市场中，止损空间更小，保护更紧密。

资金管理

即使你的胜率只有50%，良好的资金管理也能让你长期盈利。

• 固定百分比法：这是最常用且有效的方法。每笔交易的风险，绝不能超过你总资金的1%-2%。
  • 计算公式：可交易手数 = (总资金 * 风险百分比) / (每手合约价值 * 止损点数)
  • 举例：你有10万资金，计划每笔交易风险1.5%，螺纹钢每手5000吨，每跳动1个点价值5元，你的止损是50个点。
  • 可交易手数 = (100000 * 1.5%) / (5000 * 5 * 50) = 1500 / 1250000 = 0.12手，在这种情况下，你应该交易0手或1手（如果杠杆足够）。

策略的优势与劣势

优势

1. 逻辑清晰，易于理解：符合“低买高卖”的基本市场原理。
2. 盈亏比高：成功交易一笔，往往能获得数倍于止损的利润。
3. 适合趋势行情：在单边趋势行情中，能抓住主要的波段利润。
4. 可量化：规则明确，容易编程化，适合进行回测。

劣势

1. 震荡市中的“反复打脸”：在无趋势的震荡市中，高低点会频繁出现，导致连续止损，严重磨损本金。
2. 滞后性：依赖K线收盘确认，或者使用均线/指标，都会有一定的滞后，可能错过最佳入场点。
3. 假突破：价格可能短暂突破或跌破高低点，然后迅速反向，形成“假突破”，触发止损。
4. 对纪律要求极高：需要严格执行止损和止盈规则，克服人性的贪婪与恐惧。

进阶与注意事项

1. 多周期共振：不要只看日线，在日线级别找到高低点后，去60分钟级别寻找更精确的入场点，日线出现看涨信号，60分钟级别也出现金叉或支撑形态，此时入场胜率更高。
2. 结合成交量：在关键高低点形成时，如果伴随有放大的成交量，信号的可靠性会大大增加，在下跌后的低点放量阳线，很可能是主力资金介入的信号。
3. 品种选择：这个策略更适合流动性好、趋势性强的品种，如螺纹钢、铁矿石、豆粕、原油等，避免交易那些长期横盘、波动率极低的品种。
4. 心态管理：接受亏损是交易的一部分，连续几次止损后，要暂停交易，检查自己的系统，而不是情绪化地加大仓位想“捞回来”。
5. 回测与复盘：在实盘之前，务必对你选择的品种和规则进行长时间的回测，实盘后，定期复盘，总结盈利和亏损的交易，不断优化你的系统。

期货日线高低点交易是一个经典的趋势跟踪策略,它的成功与否，不在于方法本身有多复杂，而在于你是否能严格地执行一个经过验证的、包含“识别-入场-止损-止盈-仓位管理”所有环节的完整系统。

没有100%胜率的策略，我们的目标是通过系统性的方法，在市场中找到风险收益比为正的机会，并利用概率和资金管理来实现长期稳定的盈利。

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